Regression from Sep 1997 - Aug 2014

Rm-Rf SMB HML Alpha R2
0.99 -0.17 0.04 -0.51% 0.991
Standard error 0.0066 0.0092 0.0094 0.0003
t-statistics 149.82 -18.18 4.26 -1.42

Fund Profile

Symbol VIIIX
Issuer Vanguard
Type Mutual Fund
Region USA
Style Large Blend

Rolling Charts:


Fund Returns from Sep 1997 - Aug 2014

Month RaR Rm-Rf SMB HML Rf
199709 5.16 5.35 2.68 -0.25 0.44
199710 -3.32 -3.79 -0.79 2.21 0.42
199711 4.61 2.99 -5.07 1.01 0.39
199712 0.32 1.32 -2.40 3.84 0.48
199801 1.13 0.14 -0.94 -2.07 0.43
199802 7.21 7.03 0.32 -0.86 0.39
199803 4.59 4.77 -0.99 1.23 0.39
199804 1.02 0.73 0.48 0.27 0.43
199805 -1.74 -3.06 -3.54 4.12 0.40
199806 4.09 3.18 -3.15 -2.22 0.41
199807 -1.05 -2.46 -4.92 -1.15 0.40
199808 -14.46 -16.08 -5.75 5.24 0.43
199809 6.09 6.15 -0.15 -3.88 0.46
199810 8.18 7.13 -3.20 -2.77 0.32
199811 6.09 6.09 1.14 -3.43 0.31
199812 4.65 6.15 -0.30 -4.70 0.38
199901 4.20 3.50 0.86 -5.56 0.35
199902 -3.11 -4.08 -5.55 1.56 0.35
199903 3.37 3.45 -3.84 -2.93 0.43
199904 3.86 4.34 3.18 2.45 0.37
199905 -2.37 -2.46 3.64 2.69 0.34
199906 5.17 4.77 3.45 -4.19 0.40
199907 -3.11 -3.47 2.25 0.51 0.38
199908 -0.48 -1.38 -1.32 -0.95 0.39
199909 -3.06 -2.81 3.16 -2.98 0.39
199910 6.32 6.13 -6.78 -3.24 0.39
199911 2.05 3.37 7.78 -8.02 0.36
199912 5.99 7.72 7.01 -9.20 0.44
200001 -5.02 -4.73 4.37 0.24 0.41
200002 -1.89 2.45 22.02 -12.68 0.43
200003 9.50 5.20 -16.39 7.67 0.47
200004 -3.00 -6.40 -7.73 9.13 0.46
200005 -2.04 -4.43 -4.85 3.72 0.50
200006 2.24 4.64 13.70 -10.05 0.40
200007 -1.48 -2.45 -2.80 8.51 0.48
200008 6.21 7.14 -0.89 -1.28 0.50
200009 -5.54 -5.44 -1.87 6.85 0.51
200010 -0.42 -2.77 -3.66 4.79 0.56
200011 -7.87 -10.73 -3.10 12.42 0.51
200012 0.20 1.19 1.55 6.13 0.50
200101 3.55 3.12 7.03 -5.70 0.54
200102 -9.12 -10.08 -1.15 13.87 0.39
200103 -6.64 -7.27 0.55 6.36 0.44
200104 7.78 7.95 0.27 -4.36 0.39
200105 0.67 0.73 2.99 2.77 0.32
200106 -2.43 -1.93 6.38 -2.14 0.28
200107 -0.98 -2.13 -4.22 5.62 0.30
200108 -6.26 -6.46 2.13 3.37 0.31
200109 -8.09 -9.26 -6.61 1.80 0.28
200110 1.91 2.47 6.88 -7.03 0.22
200111 7.66 7.54 0.38 0.69 0.17
200112 0.49 1.60 5.14 0.43 0.15
200201 -1.46 -1.44 1.12 3.45 0.14
200202 -1.93 -2.29 -1.61 3.91 0.13
200203 3.76 4.24 4.30 1.17 0.13
200204 -6.07 -5.20 5.86 4.21 0.15
200205 -0.74 -1.38 -3.72 2.54 0.14
200206 -7.46 -7.21 3.49 1.56 0.13
200207 -7.70 -8.18 -5.14 -3.63 0.15
200208 0.68 0.50 -2.26 2.24 0.14
200209 -11.31 -10.35 2.70 1.23 0.14
200210 8.81 7.83 -2.98 -6.49 0.14
200211 6.17 5.96 3.17 -1.57 0.12
200212 -6.60 -5.76 -0.45 3.90 0.11
200301 -2.64 -2.57 1.40 -0.88 0.10
200302 -1.49 -1.89 -0.26 -1.46 0.09
200303 0.54 1.09 0.77 -1.67 0.10
200304 8.25 8.22 1.15 -0.06 0.10
200305 5.28 6.05 4.78 0.15 0.09
200306 0.89 1.42 1.51 0.68 0.10
200307 1.77 2.34 5.57 -2.11 0.07
200308 1.94 2.34 2.67 1.71 0.07
200309 -1.06 -1.23 0.55 1.00 0.08
200310 5.65 6.08 2.89 1.80 0.07
200311 0.88 1.35 2.21 1.46 0.07
200312 5.24 4.30 -2.78 2.68 0.08
200401 1.83 2.15 2.63 1.64 0.07
200402 1.39 1.40 -1.15 0.42 0.06
200403 -1.50 -1.33 1.85 0.04 0.09
200404 -1.57 -1.83 -2.54 -1.69 0.08
200405 1.38 1.18 -0.16 -0.29 0.06
200406 1.94 1.86 2.32 1.66 0.08
200407 -3.31 -4.07 -3.82 4.48 0.10
200408 0.40 0.08 -1.59 1.13 0.11
200409 1.08 1.61 2.89 0.36 0.11
200410 1.53 1.43 0.43 -0.84 0.11
200411 4.04 4.54 4.17 1.93 0.15
200412 3.42 3.43 0.19 -0.35 0.16
200501 -2.44 -2.75 -1.65 2.66 0.16
200502 2.10 1.89 -0.72 2.83 0.16
200503 -1.75 -1.96 -1.38 1.75 0.21
200504 -1.90 -2.61 -4.00 -0.46 0.21
200505 3.19 3.65 2.99 -1.23 0.24
200506 0.13 0.56 2.56 2.78 0.23
200507 3.72 3.92 2.77 -0.45 0.24
200508 -0.91 -1.22 -0.88 1.41 0.30
200509 0.81 0.48 -0.68 1.16 0.29
200510 -1.67 -2.00 -1.03 -0.70 0.27
200511 3.78 3.62 1.00 -1.85 0.31
200512 0.03 -0.25 -0.51 0.48 0.32
200601 2.66 3.04 5.33 1.17 0.35
200602 0.28 -0.30 -0.31 -0.85 0.34
200603 1.25 1.46 3.56 -0.11 0.37
200604 1.34 0.72 -1.24 3.08 0.36
200605 -2.87 -3.57 -3.04 2.77 0.43
200606 0.14 -0.35 -0.53 1.51 0.40
200607 0.61 -0.78 -3.99 3.27 0.40
200608 2.38 2.03 0.83 -1.75 0.42
200609 2.57 1.84 -1.24 -0.42 0.41
200610 3.26 3.23 1.64 0.48 0.41
200611 1.89 1.71 0.77 0.48 0.42
200612 1.41 0.87 -0.89 2.51 0.40
200701 1.51 1.41 0.09 -0.02 0.44
200702 -1.96 -1.95 1.38 0.24 0.38
200703 1.12 0.68 -0.26 0.39 0.43
200704 4.43 3.49 -2.09 -0.96 0.44
200705 3.48 3.24 -0.04 -0.13 0.41
200706 -1.67 -1.96 0.76 -1.06 0.40
200707 -3.08 -3.74 -2.67 -2.99 0.40
200708 1.51 0.92 -0.14 -2.36 0.42
200709 3.73 3.23 -2.46 -2.13 0.32
200710 1.59 1.80 0.21 -1.97 0.32
200711 -4.18 -4.82 -2.77 -1.09 0.34
200712 -0.68 -0.86 0.05 -0.03 0.27
200801 -6.00 -6.35 -0.77 3.05 0.21
200802 -3.26 -3.09 -0.55 -0.03 0.13
200803 -0.43 -0.94 0.83 0.28 0.17
200804 4.86 4.60 -1.49 -0.03 0.18
200805 1.30 1.86 2.98 -0.34 0.18
200806 -8.45 -8.44 1.07 -1.02 0.17
200807 -0.83 -0.77 3.58 3.69 0.15
200808 1.46 1.53 3.75 1.48 0.13
200809 -8.88 -9.24 -0.34 4.40 0.15
200810 -16.78 -17.23 -2.28 -2.99 0.08
200811 -7.16 -7.86 -3.63 -4.94 0.03
200812 1.09 1.66 3.97 -1.20 0.09
200901 -8.40 -8.12 -0.98 -9.86 0.00
200902 -10.64 -10.09 -0.35 -6.90 0.01
200903 8.78 8.95 0.73 2.60 0.02
200904 9.57 10.19 5.40 5.42 0.01
200905 5.63 5.21 -2.66 0.56 0.00
200906 0.24 0.43 2.67 -2.44 0.01
200907 7.58 7.72 2.50 4.73 0.01
200908 3.62 3.32 -0.51 7.59 0.01
200909 3.74 4.08 2.47 1.40 0.01
200910 -1.86 -2.59 -4.22 -4.37 0.00
200911 6.00 5.56 -2.65 0.17 0.00
200912 1.95 2.75 5.79 0.73 0.01
201001 -3.59 -3.36 0.19 0.61 0.00
201002 3.10 3.40 1.44 2.74 0.00
201003 6.04 6.32 1.58 2.03 0.01
201004 1.57 2.00 4.94 3.15 0.00
201005 -7.98 -7.89 -0.08 -2.33 0.01
201006 -5.24 -5.56 -2.13 -4.26 0.01
201007 7.02 6.92 0.17 0.22 0.01
201008 -4.52 -4.77 -2.94 -1.64 0.01
201009 8.92 9.54 3.84 -3.02 0.01
201010 3.81 3.88 1.04 -2.30 0.01
201011 0.00 0.60 3.66 -0.54 0.01
201012 6.69 6.82 0.78 3.58 0.01
201101 2.37 2.01 -2.46 0.86 0.01
201102 3.43 3.49 1.63 1.67 0.01
201103 0.04 0.48 2.62 -1.22 0.01
201104 2.97 2.90 -0.32 -2.25 0.00
201105 -1.13 -1.27 -0.65 -2.21 0.00
201106 -1.67 -1.75 -0.08 -0.42 0.00
201107 -2.04 -2.34 -1.40 -1.20 0.00
201108 -5.43 -6.00 -3.30 -1.56 0.01
201109 -7.03 -7.60 -3.68 -1.06 0.00
201110 10.92 11.34 3.58 -0.90 0.00
201111 -0.22 -0.26 -0.26 -0.17 0.00
201112 1.04 0.74 -0.57 1.53 0.00
201201 4.48 5.06 2.52 -2.13 0.00
201202 4.32 4.43 -1.65 0.04 0.00
201203 3.28 3.11 -0.23 -0.07 0.00
201204 -0.63 -0.84 -0.61 -0.20 0.00
201205 -6.00 -6.20 -0.10 0.10 0.01
201206 4.12 3.88 0.82 0.46 0.00
201207 1.39 0.79 -2.59 0.02 0.00
201208 2.24 2.56 0.72 0.59 0.01
201209 2.59 2.74 0.49 1.57 0.01
201210 -1.85 -1.75 -1.07 4.17 0.01
201211 0.58 0.77 0.67 -1.10 0.01
201212 0.92 1.18 1.66 3.28 0.01
201301 5.18 5.58 0.49 1.35 0.00
201302 1.37 1.28 -0.38 0.31 0.00
201303 3.75 4.03 0.84 -0.06 0.00
201304 1.93 1.56 -2.43 0.36 0.00
201305 2.33 2.81 1.93 1.31 0.00
201306 -1.34 -1.21 1.23 -0.45 0.00
201307 5.09 5.65 1.85 0.79 0.00
201308 -2.90 -2.69 0.28 -2.46 0.00
201309 3.14 3.76 2.85 -1.51 0.00
201310 4.59 4.17 -1.52 1.39 0.00
201311 3.05 3.12 1.32 -0.38 0.00
201312 2.53 2.81 -0.44 -0.17 0.00
201401 -3.46 -3.26 0.85 -1.83 0.00
201402 4.57 4.65 0.27 -0.48 0.00
201403 0.84 0.41 -1.81 4.72 0.00
201404 0.74 -0.14 -4.23 1.57 0.00
201405 2.35 2.06 -1.88 -0.40 0.00
201406 2.06 2.59 2.98 -0.63 0.00
201407 -1.38 -2.05 -4.28 0.03 0.00
201408 4.00 4.23 0.49 -0.75 0.00

Other Funds


Use the form below to perform a regression analysis for a specific fund.

Pick a fund symbol, regression type, and optional start and end months to perform the calculation.