Regression from Oct 1995 - Oct 2013

Rm-Rf SMB HML Alpha R2
1.04 0.26 0.22 1.12% 0.907
Standard error 0.0245 0.0334 0.0350 0.0011
t-statistics 42.23 7.79 6.36 0.84

Fund Profile

Symbol MDY
Issuer SPDR
Type ETF
Region USA
Style Mid Blend

Rolling Charts:


Fund Returns from Oct 1995 - Oct 2013

Month RaR Rm-Rf SMB HML Rf
199510 -3.17 -1.52 -3.94 -0.11 0.47
199511 4.20 3.95 -0.82 0.33 0.42
199512 -0.80 1.03 0.37 1.41 0.49
199601 1.70 2.26 -2.48 0.40 0.43
199602 3.14 1.33 2.05 -2.33 0.39
199603 0.44 0.73 1.30 1.28 0.39
199604 3.28 2.06 4.89 -4.05 0.46
199605 0.77 2.37 3.16 -1.40 0.42
199606 -2.00 -1.14 -3.64 1.92 0.40
199607 -6.11 -5.97 -3.59 4.38 0.45
199608 5.40 2.77 2.30 -0.57 0.41
199609 4.15 5.01 -0.82 -3.76 0.44
199610 0.44 0.87 -4.11 4.82 0.42
199611 5.93 6.25 -3.60 0.16 0.41
199612 -2.69 -1.70 3.08 0.99 0.46
199701 4.55 4.99 -1.52 -2.33 0.45
199702 -1.08 -0.49 -2.61 4.69 0.39
199703 -4.08 -5.03 -0.32 3.86 0.43
199704 2.43 4.04 -5.19 -1.02 0.43
199705 8.38 6.74 4.83 -4.38 0.49
199706 3.19 4.10 1.50 0.72 0.37
199707 9.57 7.33 -2.52 -0.13 0.43
199708 0.14 -4.15 7.34 1.37 0.41
199709 5.38 5.35 2.68 -0.25 0.44
199710 -3.79 -3.79 -0.79 2.21 0.42
199711 1.65 2.99 -5.07 1.01 0.39
199712 2.11 1.32 -2.40 3.84 0.48
199801 -1.44 0.14 -0.94 -2.07 0.43
199802 7.81 7.03 0.32 -0.86 0.39
199803 4.94 4.77 -0.99 1.23 0.39
199804 1.46 0.73 0.48 0.27 0.43
199805 -4.98 -3.06 -3.54 4.12 0.40
199806 1.50 3.18 -3.15 -2.22 0.41
199807 -4.28 -2.46 -4.92 -1.15 0.40
199808 -20.04 -16.08 -5.75 5.24 0.43
199809 12.54 6.15 -0.15 -3.88 0.46
199810 7.94 7.13 -3.20 -2.77 0.32
199811 3.57 6.09 1.14 -3.43 0.31
199812 11.52 6.15 -0.30 -4.70 0.38
199901 -2.48 3.50 0.86 -5.56 0.35
199902 -4.94 -4.08 -5.55 1.56 0.35
199903 2.45 3.45 -3.84 -2.93 0.43
199904 7.93 4.34 3.18 2.45 0.37
199905 0.46 -2.46 3.64 2.69 0.34
199906 5.14 4.77 3.45 -4.19 0.40
199907 -2.31 -3.47 2.25 0.51 0.38
199908 -3.43 -1.38 -1.32 -0.95 0.39
199909 -2.75 -2.81 3.16 -2.98 0.39
199910 4.87 6.13 -6.78 -3.24 0.39
199911 5.30 3.37 7.78 -8.02 0.36
199912 5.20 7.72 7.01 -9.20 0.44
200001 -2.22 -4.73 4.37 0.24 0.41
200002 7.81 2.45 22.02 -12.68 0.43
200003 6.93 5.20 -16.39 7.67 0.47
200004 -3.15 -6.40 -7.73 9.13 0.46
200005 -0.77 -4.43 -4.85 3.72 0.50
200006 1.44 4.64 13.70 -10.05 0.40
200007 1.40 -2.45 -2.80 8.51 0.48
200008 10.83 7.14 -0.89 -1.28 0.50
200009 -1.30 -5.44 -1.87 6.85 0.51
200010 -3.31 -2.77 -3.66 4.79 0.56
200011 -7.17 -10.73 -3.10 12.42 0.51
200012 7.24 1.19 1.55 6.13 0.50
200101 2.52 3.12 7.03 -5.70 0.54
200102 -6.20 -10.08 -1.15 13.87 0.39
200103 -6.82 -7.27 0.55 6.36 0.44
200104 10.55 7.95 0.27 -4.36 0.39
200105 2.41 0.73 2.99 2.77 0.32
200106 -0.12 -1.93 6.38 -2.14 0.28
200107 -1.85 -2.13 -4.22 5.62 0.30
200108 -3.08 -6.46 2.13 3.37 0.31
200109 -12.45 -9.26 -6.61 1.80 0.28
200110 4.42 2.47 6.88 -7.03 0.22
200111 7.19 7.54 0.38 0.69 0.17
200112 4.97 1.60 5.14 0.43 0.15
200201 -0.06 -1.44 1.12 3.45 0.14
200202 -0.21 -2.29 -1.61 3.91 0.13
200203 6.94 4.24 4.30 1.17 0.13
200204 -0.22 -5.20 5.86 4.21 0.15
200205 -1.61 -1.38 -3.72 2.54 0.14
200206 -7.50 -7.21 3.49 1.56 0.13
200207 -9.55 -8.18 -5.14 -3.63 0.15
200208 0.15 0.50 -2.26 2.24 0.14
200209 -8.25 -10.35 2.70 1.23 0.14
200210 4.52 7.83 -2.98 -6.49 0.14
200211 6.16 5.96 3.17 -1.57 0.12
200212 -4.31 -5.76 -0.45 3.90 0.11
200301 -2.62 -2.57 1.40 -0.88 0.10
200302 -2.59 -1.89 -0.26 -1.46 0.09
200303 0.35 1.09 0.77 -1.67 0.10
200304 7.45 8.22 1.15 -0.06 0.10
200305 8.62 6.05 4.78 0.15 0.09
200306 0.91 1.42 1.51 0.68 0.10
200307 3.57 2.34 5.57 -2.11 0.07
200308 4.45 2.34 2.67 1.71 0.07
200309 -1.43 -1.23 0.55 1.00 0.08
200310 7.66 6.08 2.89 1.80 0.07
200311 3.63 1.35 2.21 1.46 0.07
200312 1.43 4.30 -2.78 2.68 0.08
200401 2.19 2.15 2.63 1.64 0.07
200402 2.41 1.40 -1.15 0.42 0.06
200403 0.40 -1.33 1.85 0.04 0.09
200404 -3.62 -1.83 -2.54 -1.69 0.08
200405 2.54 1.18 -0.16 -0.29 0.06
200406 1.99 1.86 2.32 1.66 0.08
200407 -4.58 -4.07 -3.82 4.48 0.10
200408 -0.02 0.08 -1.59 1.13 0.11
200409 2.46 1.61 2.89 0.36 0.11
200410 1.71 1.43 0.43 -0.84 0.11
200411 6.09 4.54 4.17 1.93 0.15
200412 3.76 3.43 0.19 -0.35 0.16
200501 -2.40 -2.75 -1.65 2.66 0.16
200502 3.64 1.89 -0.72 2.83 0.16
200503 -1.45 -1.96 -1.38 1.75 0.21
200504 -3.71 -2.61 -4.00 -0.46 0.21
200505 5.71 3.65 2.99 -1.23 0.24
200506 2.60 0.56 2.56 2.78 0.23
200507 5.14 3.92 2.77 -0.45 0.24
200508 -0.97 -1.22 -0.88 1.41 0.30
200509 0.64 0.48 -0.68 1.16 0.29
200510 -2.99 -2.00 -1.03 -0.70 0.27
200511 5.67 3.62 1.00 -1.85 0.31
200512 0.63 -0.25 -0.51 0.48 0.32
200601 5.34 3.04 5.33 1.17 0.35
200602 -0.28 -0.30 -0.31 -0.85 0.34
200603 2.60 1.46 3.56 -0.11 0.37
200604 1.35 0.72 -1.24 3.08 0.36
200605 -4.34 -3.57 -3.04 2.77 0.43
200606 -0.54 -0.35 -0.53 1.51 0.40
200607 -2.74 -0.78 -3.99 3.27 0.40
200608 1.20 2.03 0.83 -1.75 0.42
200609 0.73 1.84 -1.24 -0.42 0.41
200610 4.07 3.23 1.64 0.48 0.41
200611 3.12 1.71 0.77 0.48 0.42
200612 -0.93 0.87 -0.89 2.51 0.40
200701 3.53 1.41 0.09 -0.02 0.44
200702 1.10 -1.95 1.38 0.24 0.38
200703 1.31 0.68 -0.26 0.39 0.43
200704 2.77 3.49 -2.09 -0.96 0.44
200705 5.13 3.24 -0.04 -0.13 0.41
200706 -2.17 -1.96 0.76 -1.06 0.40
200707 -4.69 -3.74 -2.67 -2.99 0.40
200708 1.13 0.92 -0.14 -2.36 0.42
200709 2.64 3.23 -2.46 -2.13 0.32
200710 2.58 1.80 0.21 -1.97 0.32
200711 -4.93 -4.82 -2.77 -1.09 0.34
200712 -0.84 -0.86 0.05 -0.03 0.27
200801 -6.00 -6.35 -0.77 3.05 0.21
200802 -1.06 -3.09 -0.55 -0.03 0.13
200803 -1.86 -0.94 0.83 0.28 0.17
200804 7.92 4.60 -1.49 -0.03 0.18
200805 5.44 1.86 2.98 -0.34 0.18
200806 -7.10 -8.44 1.07 -1.02 0.17
200807 -1.82 -0.77 3.58 3.69 0.15
200808 1.44 1.53 3.75 1.48 0.13
200809 -10.79 -9.24 -0.34 4.40 0.15
200810 -21.55 -17.23 -2.28 -2.99 0.08
200811 -9.49 -7.86 -3.63 -4.94 0.03
200812 4.43 1.66 3.97 -1.20 0.09
200901 -6.66 -8.12 -0.98 -9.86 0.00
200902 -9.45 -10.09 -0.35 -6.90 0.01
200903 7.88 8.95 0.73 2.60 0.02
200904 14.78 10.19 5.40 5.42 0.01
200905 2.94 5.21 -2.66 0.56 0.00
200906 0.88 0.43 2.67 -2.44 0.01
200907 8.33 7.72 2.50 4.73 0.01
200908 4.36 3.32 -0.51 7.59 0.01
200909 5.65 4.08 2.47 1.40 0.01
200910 -4.51 -2.59 -4.22 -4.37 0.00
200911 4.20 5.56 -2.65 0.17 0.00
200912 6.09 2.75 5.79 0.73 0.01
201001 -3.22 -3.36 0.19 0.61 0.00
201002 5.06 3.40 1.44 2.74 0.00
201003 7.17 6.32 1.58 2.03 0.01
201004 4.17 2.00 4.94 3.15 0.00
201005 -7.05 -7.89 -0.08 -2.33 0.01
201006 -6.82 -5.56 -2.13 -4.26 0.01
201007 6.81 6.92 0.17 0.22 0.01
201008 -4.96 -4.77 -2.94 -1.64 0.01
201009 11.27 9.54 3.84 -3.02 0.01
201010 3.40 3.88 1.04 -2.30 0.01
201011 2.96 0.60 3.66 -0.54 0.01
201012 6.55 6.82 0.78 3.58 0.01
201101 1.92 2.01 -2.46 0.86 0.01
201102 4.54 3.49 1.63 1.67 0.01
201103 2.59 0.48 2.62 -1.22 0.01
201104 2.62 2.90 -0.32 -2.25 0.00
201105 -0.92 -1.27 -0.65 -2.21 0.00
201106 -2.54 -1.75 -0.08 -0.42 0.00
201107 -3.46 -2.34 -1.40 -1.20 0.00
201108 -7.16 -6.00 -3.30 -1.56 0.01
201109 -10.48 -7.60 -3.68 -1.06 0.00
201110 13.56 11.34 3.58 -0.90 0.00
201111 -0.24 -0.26 -0.26 -0.17 0.00
201112 -0.60 0.74 -0.57 1.53 0.00
201201 6.59 5.06 2.52 -2.13 0.00
201202 4.52 4.43 -1.65 0.04 0.00
201203 1.92 3.11 -0.23 -0.07 0.00
201204 -0.28 -0.84 -0.61 -0.20 0.00
201205 -6.46 -6.20 -0.10 0.10 0.01
201206 1.93 3.88 0.82 0.46 0.00
201207 -0.02 0.79 -2.59 0.02 0.00
201208 3.55 2.56 0.72 0.59 0.01
201209 1.68 2.74 0.49 1.57 0.01
201210 -0.92 -1.75 -1.07 4.17 0.01
201211 2.30 0.77 0.67 -1.10 0.01
201212 2.29 1.18 1.66 3.28 0.01
201301 7.08 5.58 0.49 1.35 0.00
201302 0.83 1.28 -0.38 0.31 0.00
201303 4.84 4.03 0.84 -0.06 0.00
201304 0.60 1.56 -2.43 0.36 0.00
201305 2.29 2.81 1.93 1.31 0.00
201306 -2.29 -1.21 1.23 -0.45 0.00
201307 6.67 5.65 1.85 0.79 0.00
201308 -3.86 -2.69 0.28 -2.46 0.00
201309 5.35 3.76 2.85 -1.51 0.00
201310 4.49 4.17 -1.52 1.39 0.00

Other Funds


Use the form below to perform a regression analysis for a specific fund.

Pick a fund symbol, regression type, and optional start and end months to perform the calculation.